데이트리이딩 기법 10편

[데이트리이딩 기법 10편]

[ Day Trading 기법 넷 ] - 볼린져 밴드 기법 -

이 기법은 주가의 극고점과 극저점을 이용하여 매매하는 단순기법으로 앞에서 설명
한 볼린져 밴드의 해석 방법으로 매매를 행하는데 좀 더 자세히 구분하면 대부분의 주
가는 밴드의 상한선이나 하한선에서 기존 방향과 반대되는 움직임을 보일 때 일시적이
나마 추세가 새롭게 형성되며 상한 밴드와 하한 밴드의 폭에서 등락을 보이는데 이 등
락을 이용하여 매수와 매도를 결정한다. 주가가 상한 밴드를 이탈하면 과매수 상태
로 분석을 하고 주가가 하한 밴드를 이탈 하면 과매도 상태로 분석을 한다. 그래서
주가가 이 밴드를 이탈한 후 다시 밴드안으로 진입을 할 때 반대 밴드로 가로지르는
것이 주가의 일반적인 흐름이므로 매수와 매도의 시점으로 활용을 한다.

매수 기법
① 30분 캔들을 사용한다.
② 표준편차는 2 값을 사용하며 5분 평균을 기간 값으로 설정을 한다.
③ 30분 캔들로 보아 주가가 하락하여 하한 밴드를 이탈한 후 다음에 이어지는 캔들
이 다시 하한 밴드 안으로 진입하여 종가가 형성되면 최초의 매수 시점으로 활용한
다.
④ Stop loss는 하한 밴드 값으로 한다.
⑤ 만약 주가가 중간밴드의 돌파를 실패하거나 중간밴드에 이르기 전에 되돌려 질 경
우 매도하며 예상데로 주가가 상승을 시도할 경우 상한 밴드를 목표치로 설정을 한
다.

매도 기법
① 30분 캔들을 사용한다.
② 표준편차는 2 값을 사용하며 5분 평균을 기간 값으로 설정을 한다.
③ 30분 캔들로 보아 주가가 상승하여 상한 밴드를 이탈한 후 다음에 이어지는 캔들
이 다시 상한 밴드 안으로 진입하여 종가가 형성되면 최초의 매도 시점으로 활용한
다.
④ Stop loss는 상한 밴드 값으로 한다.
⑤ 만약 주가가 중간밴드의 돌파를 실패하거나 중간밴드에 이르기 전에 되돌려 질 경
우 매수하며 예상데로 주가가 하락을 시도할 경우 하한 밴드를 목표치로 설정을 한
다.

[ Day Trading 기법 다섯] - 모멘텀 기법 -

모멘텀이란 운동량 즉 가속도를 나타내는 말인데 주가의 경우 추세를 형성하였을 때
얼마나 가속적인 움직임을 보이는 지를 나타내는 것이 모멘텀을 이용한 주가 분석 방
법이다. 모멘텀을 이용한 주가 분석지표는 여러 가지가 있으나 단기매매에는 ROC지표
가 단순하고 가장 적당하다고 생각을 한다. ROC지표의 분석 방법은 이미 설명을 하였
고 이를 기초로 단기 매매에 적용을 해보면

매수 기법
① 10분 캔들을 기본으로 사용을 한다. 사용자에 따라 15분이나 20분, 30분도 사용할
수가 있다.
② 0 선을 중심으로 Divergence 분석을 한다. 만약 주가가 하락을 하고 지표가 0선 아
래에 2개 이상의 지표 저점이 강세 Divergence 현상이 나타나면 두 번째 지표 저점이
발생한 날의 고점 한 호가 위에서 매수한다.
③ Stop loss는 매수호가 2호가 아래로 설정을 한다.

매도 기법
① 10분 캔들을 기본으로 사용을 한다. 사용자에 따라 15분이나 20분, 30분도 사용할
수가 있다.
② 0 선을 중심으로 Divergence 분석을 한다. 만약 주가가 상승을 하고 지표가 0선 위
에 2개 이상의 지표 고점이 약세 Divergence 현상이 나타나면 두 번째 지표 고점이 발
생한 날의 저점 한 호가 아래에서 매도한다.
③ Stop loss는 매도호가 2호가 위로 설정을 한다.

모멘텀을 이용한 기법은 간단하면서도 명쾌하다. 왜냐하면 가속도가 발생되는 기간
동안은 상당히 인내심이 필요하며 이를 바탕으로 형성된 Divergence현상은 훌륭한 매
매신호를 보이는 것이 일반적이기 때문이다.

Divergence 란 특정지표와 지수나 주가의 괴리를 의미하는 것으로 지표분석에서 향후
지수나 주가의 움직임을 예측하는데 유용하게 쓰이는데 강세 Divergence와 약세
Divergence로 나누어 분석을 하는데 해석 방법으로는
- 강세 Divergence란 지수나 주가가 저점이 계속 낮아지는데 반해 지표의 저점은 계
속 높아지는 현상으로 향후 지수나 주가가 지표의 방향으로 상승 전환할 가능성이 높
은 것으로 분석을 한다.
- 약세 Divergence란 지수나 주가가 고점이 계속 높아지는데 반해 지표의 고점은 계
속 낮아지는 현상으로 향후 지수나 주가가 지표의 방향으로 하락 전환할 가능성이 높
은 것으로 분석을 한다. 이와같은 Divergence 분석은 실제로 모든 지표 분석에서 폭
넓게 사용되는 분석법으로 지표와 오실레이터 분석에서는 필수적인 분석 방법이다.
만약 많은 지표들이 동일한 Divergence 현상이 나타날수록 그 만큼 중요한 신호이
고 추세의 방향도 지표의 방향으로 전환될 확률이 그 만큼 크다.
그리고 시간상의 문제인데, 만약 Divergence 현상이 나타나면 바로 지수나 주가가
방향 전환을 하는 경우는 드물고 보통 일정한 시간, 간격을 두고 방향 전환을 한다.
즉, Divergence 출현 이후 지표가 이전 지표의 고점이나 저점을 갱신하지 않고 다
시 본격적인 추세를 보일때 지수나 주가는 고점과 저점을 형성하고 방향 전환을 모색
하기 시작한다. Divergence 분석에서 주의할 점은 지표가 Divergence를 보인후 일시적
으로 지표 추세선을 이탈하는 현상이 나타나는데, 이 경우 이탈된 지표가 다시 이전
고점이나 저점에서 이탈하지 않고 기존 추세대로 복귀할 때 지수나 주가도 본격적인
추세 전환이 나타나는데, 이 현상을 Divergence Trap이라 하며 추세의 본격적인 전환
이 임박했다고 분석을 한다.

[ Day Trading 기법 여섯 ] - 7 % 플랜기법 -

데이트레이딩의 가장 간단하면서 위험이 덜한 기법이 바로 7 % plan 기법이다. 이 기
법은 많은 이론을 필요로 하지 않으며 단순히 상승과 하락의 크기를 측정하여 매매하
는 기술인데 주가가 상승이나 하락을 시도하면 당분간 같은 추세로 움직이는 것이 통
례인데 이를 이용하여 고점과 저점에서 매매하는 방법이다.

매수 기법
① 5분이나 10분, 15분 캔들을 사용한다.
② 챠트상 의미 잇는 저점을 확인한 후 만약 주가가 저점으로부터
7%의 상승을 보이면 매수한다.
③ Stop loss는 매수 후 매수한 가격에서 3%의 가격에 매도를 설정한다.


매도 기법
① 5분이나 10분, 15분 캔들을 사용한다.
② 챠트상 의미 잇는 고점을 확인한 후 만약 주가가 고점으로부터
7%의 하락을 보이면 매도한다.
③ Stop loss는 매도 후 매도한 가격에서 3%의 가격에 매수를 설정한다.
만약 주가가 예상한 데로 상승을 시도하거나 하락을 시도하면 최초의
Stop loss 가격을 조정하는데 이는 안정적인 수익뿐 만 아니라 리스크를
최대한 회피하고자 하기 때문이다.

즉 주가가 매수 후 2%의 상승을 하였으면 Stop loss 가격도 2%의 상승을 하여야 하
고 또 매도 후 주가가 2%의 하락을 하였으면 Stop loss 가격도 2% 아래로 재 설정하여
야 한다. 즉 추격매매로 임하여야 한다는 것이다.